2024年1月，A股市場走出了非理性殺跌行情，特別是小微盤股出現了踩踏走勢；代表中小盤的中證1000指數和中證2000指數在1月份跌幅均在20%左右。
2月份，各大指數均有不同程度反彈，但多數個股未能修複1月份的跌幅。2024年1-2月，中證1000指數累計下跌9.22%，中證2000指數累計下跌16.25%。
在這樣的市場背景下，對于持倉非常分散的量化私募而言，要想取得不錯的收益實非易事。但仍有不少量化私募，在2月份的A股反彈行情中及時優化了策略，從而最終在前2個月取得了相對亮眼的業績。下面，筆者就帶大家一起來盤點下量化私募的業績。
今年來量化私募整體業績跑贏中證1000指數！
根據私募排排網數據，截至2024年2月底，按投資模式劃分，量化私募有884家，占披露投資模式的私募公司總量的10.73%。其中，股票策略私募占468家，期貨及衍生品策略私募占216家，多資産策略私募占134家。從公司規模來看，百億量化私募有33家；5億以下規模私募有640家，占比超7成。
業績表現上來看，量化私募今年1-2月的收益均值爲-2.69%，仍遠高于中證1000和中證2000指數的表現。近一年收益均值爲0.91%，近三年收益均值爲19.04%，近五年收益均值爲68.38%，隨著時間周期拉長，量化私募的整體業績呈現遞增走勢。
那麽今年來又有哪些量化私募脫穎而出呢？爲了給讀者提供更好的參考，筆者根據文末的榜單規則，按照量化私募的管理規模分爲了“0-5億、5-20億、20億以上”3個規模組，分別梳理出了各規模組中今年來收益前10強。
33家百億量化私募名單公布！寬德私募領銜！
鑒于百億量化私募作爲頭部私募公司備受市場關注，筆者特整理出了最新的百億量化私募名單。根據排排網數據庫數據，截至2024年2月底，百億量化私募共有33家。其中，辦公地在上海的占19家，北京占7家。核心策略來看，股票策略私募占26家，多資産策略私募占6家，期貨及衍生品策略私募占1家。
其中，寬德私募在今年來和近一年收益均位列百億量化私募第一名。其今年1-2月收益爲***%，近一年收益接近***%。目前業績距離曆史新高僅一步之遙。
私募排排網資料顯示，寬德私募于2014年由華爾街資深人士在珠海創建，公司是一家創新型的私募機構，以高頻交易起步，側重于股票、期貨、期權等多品種、多策略、大容量的量化投資。自2016年4月有業績顯示以來，公司年化收益超***%。
20億以上規模量化私募：子午投資奪冠！
有2024年1-2月業績顯示的20億以上規模量化私募有97家，收益均值爲-4.13%。今年來收益前10強私募分別是：子午投資、鳳翔基金、磐松資産、前海國恩資本、牧鑫資産、泰铼投資、同溫層私募、量橋投資、海南圖靈、晉江潤熙私募。其中，股票策略私募占7家。
該規模組今年來收益冠軍是來自上海的子午投資，其核心策略爲股票策略，2024年1-2月的收益超***%，近一年收益超***%。並且在2月底，公司業績創下了自2015年5月有業績顯示以來的曆史新高。
私募排排網資料顯示，子午投資成立于2013年10月。2016年初公司開始把深度學習和人工智能引入到量化交易。公司通過轉化策略、嚴格風控以及程序化實時分析等工具的支持，使用神經網絡處理海量數據，持續開發基于深度學習的交易策略。2015年以來，公司在控制回撤方面，表現突出，區間回撤不足***%。
亞軍是來自武漢的同溫層私募，其核心策略爲股票策略，2024年1-2月的收益接近***%，近一年收益接近***%。
資料顯示，同溫層私募成立于2019年，公司是一家堅持科學投資、風險對沖、模型驅動的量化私募，具有全自主開發的低延時量化交易系統。公司量化投研團隊包含10多位本碩博專業人士。
5-20億規模量化私募：上海量宇表現亮眼！
有2024年1-2月業績顯示的5-20億規模量化私募有114家，收益均值爲-2.52%。今年來收益前10強私募分別是：炳富投資、格林頓資産、北京豐潤恒道私募、上海量宇私募、雷信私募投資(南京)、廣州守正用奇、極量投資、彥峘投資、前海久盈、北京福瑞私募。其中，股票策略私募和多資産策略私募各占4家。
其中，上海量宇私募不僅在今年來收益位列第4，還是10強私募中近一年收益最高的。其核心策略爲股票策略，今年來收益超***%，近一年收益超***%。同時，該私募還在今年2月底業績創下曆史新高，自2018年7月有業績顯示以來，年化收益接近***%。
資料顯示，上海量宇私募成立于2017年2月，公司是一家依靠數學與人工智能進行量化投資的基金公司，投資領域涉及股票、期貨等各個領域。核心團隊擁有多年的市場研究背景及豐富的投資經驗，投研人員均爲海內外名校畢業，金融、數學、計算機等科學領域的一流複合型人才。
0-5億規模組：樸時投資奪冠！
有2024年1-2月業績顯示的0-5億規模量化私募有420家，收益均值爲-2.41%。由于該規模組私募衆多，因此上榜公司業績更加亮眼，收益前10強上榜“門檻”在***%左右。
今年來收益前10強私募分別是：樸時投資、崇正投資、前海鵬鐵投資、山海證券投資基金、富鑫資本、熾浪私募、上海進化論、順義成投資、長興星際私募、未來(深圳)投資。其中，股票策略私募占4家，期貨及衍生品策略私募占3家。
該規模組今年來收益冠軍是來自上海的樸時投資，其核心策略爲期貨及衍生品，今年來收益超***%，近一年收益超***%。同時，該私募還在今年2月底業績創下曆史新高，自2018年4月有業績顯示以來，年化收益接近***%。
資料顯示，樸時投資成立于2014年1月，公司專注于量化投資領域，通過跟蹤分析市場波動特性，尋找市場行爲背後的邏輯，規避純粹數據挖掘，尋找量化交易契機。公司不以規模爲目標，以爲基金投資人創造長期絕對收益爲首要驅動力，立志成爲一家卓越、領先、獨具特色的資産管理機構。
規則說明
【排名數據來源】：排排網數據庫。
【公司排名計算規則】：以公司旗下所有基金的月度收益算術平均作爲公司月度收益，若公司近期新發産品較多，則公司業績排名或受此規則影響。
【數據階段性說明】排排網數據庫收錄的數據均帶有周期性，不代表管理人/基金經理的研究、投資、管理等能力的長期保證，不作爲私募管理機構之間的長期能力對比。
【排行說明】：公司披露業績的産品數須在2只以上（含2只)，且當月有産品淨值已更新。當月榜單將在次月公布，具體公布日期將根據實際情況爲准。
【風險揭示】：投資有風險，本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測産品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險，認真閱讀基金合同、基金産品資料概要等銷售文件，充分認識産品的風險收益特征，並根據自身情況做出投資決策，對投資決策自負盈虧。
